Трейдер вводит (или меняет) длину двух скользящих средних, используемых в системе. Затем, чтобы определить, какие длины скользящих средних лучше всего работали бы на исторических данных, выполняет backtesting. Для анализа нужно иметь исторические данные, то есть результаты проведённых сделок. Если такие данные отсутствуют, тест может показать предполагаемые результаты торговли.
MetaTrader 4 предоставляет очень простой и быстрый способ проделать это автоматически с помощью тестера стратегий. Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете. Обязательно используйте также качественные исторические данные, или ваши результаты не будут надежными. Бэктестирование – это процесс тестирования торговой стратегии на исторических рыночных данных для оценки ее потенциальной эффективности. Это очень важно, поскольку помогает проверить стратегию, минимизировать риски и улучшить процесс принятия решений без риска для реальных денег.
За плавность и красоту кривой отвечает коэффициент R-квадрат, он же коэффициент детерминации. Не стоит искать ответы на все вопросы, проще обращать внимание на такие вот бэктесты. Просадка от капитала — временный или зафиксированный убыток, который показала стратегия на историческом тестировании или в живом исполнении. Качественные данные означают более точные выводы и более эффективное принятие бэктестинг решений при выходе на рынок.
Как оптимизировать торговую стратегию с помощью бэктестинга
Backtesting служит фундаментальным инструментом для трейдеров и специалистов по данным, предоставляя информацию о потенциальной прибыльности стратегии до ее развертывания на реальных рынках. Этот процесс помогает выявить сильные и слабые стороны торговой модели, позволяя практикам усовершенствовать свои подходы и снизить риски. Понимая, как стратегия отреагировала бы на различные рыночные условия, пользователи могут обрести уверенность в своих методологиях и улучшить свои процессы принятия решений. Прежде чем применять стратегию на реальном счете, имеет смысл продиагностировать ее, проверить ее работоспособность, эффективность, оценить все сильные и слабые стороны. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера. Бэктестинг позволяет трейдерам получить практическое представление о том, как их стратегии могут работать на реальных рынках, учитывая исторические рыночные условия.
Все, что нужно делать трейдеру — контролировать максимально допустимый уровень просадки. Под “максимально допустимым” считаются разные параметры — у кого-то это 30%, у кого-то 50%, а кому-то сложно пережить и 10%. Здесь выбор субъективен и зависит от рисковых предпочтений самого трейдера.
После того как вы отладили свою стратегию, используйте для ее подтверждения тестирование “на ходу”. Это означает разделение данных на части – оптимизируйте одну, тестируйте другую и повторяйте. Это похоже на тренировку к марафону в разных погодных условиях, чтобы убедиться, что вы готовы ко всему. Правильный выбор инструмента поможет вам избежать головной боли и перейти к самому главному – оптимизации вашей стратегии. Бэктестинг и форвард-тестинг — это ключевые этапы тестирования торговых роботов, которые позволяют проверить их эффективность и стабильность до запуска на реальные деньги. Используйте полученные данные для корректировки правил, настройки параметров риска или добавления индикаторов для повышения эффективности.
- Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая.
- Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли.
- Примером такого использования является система простой скользящей средней (SMA, вычисляется путем нахождения среднего арифметического).
- В это иррациональное поведение входит как раз и применение стратегий, которые не прошли ни одной “тренировки” перед соревнованиями.
- В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше.
Как оценить результаты бэктестинга?
Второй вариант требует автоматизированного программного обеспечения, которое находит сделки, соответствующие выбранной стратегии, а затем определяет эффективность на основе набора параметров. При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их корреляции (сходства). Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая.
Это дает возможность оптимизировать стратегии без риска для капитала, позволяя трейдерам обрести уверенность в своих стратегиях до того, как они начнут применять их на реальных рынках. Кроме того, бэктестирование может помочь выявить проблемы в стратегии или обнаружить любые скрытые ошибки, которые могут повлиять на ее производительность. Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет. Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка.
Что влияет на достоверность результатов бэктеста?
Стратегия должна хорошо работать в различных условиях, а не только в исторических тестах. Наличие четких правил поможет вам оставаться последовательными и получать значимые результаты бэктестинга. Если вы хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ прибыльный торговый план, возьмите настройку Викса здесь. Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли. Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне.
Что такое бэктест инвестиционного портфеля или отдельных стратегий, и в чем его ценность
Для бэктестинга можно использовать различные программы — от Microsoft Excel и специальных платформ до собственноручно разработанного ПО. Ведущие компании алгоритмической торговли пишут свои программы для бэктестинга на различных языках программирования, таких как C++, C#, Python или R (для менее сложных проектов). Программа берёт параметры вашей стратегии и применяет их на определённом интервале рынка в прошлом, чтобы вы могли оценить, каковы были бы её результаты в тот период.
- После этого демо-торговля помогает подтвердить, что стратегия работает в режиме реального времени.
- Опытные трейдеры знают, что выходить на рынок без торговой стратегии (ТС) подобно лотерее.
- При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их корреляции (сходства).
- Бэктестирование – это прогон вашей торговой стратегии на исторических рыночных данных, чтобы увидеть, как бы она себя показала.
В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Backtesting — это незаменимый процесс в области статистики, анализа данных и науки о данных, позволяющий трейдерам и аналитикам оценивать эффективность своих стратегий с использованием исторических данных. Сначала определяется торговая стратегия, включая точки входа и выхода, правила управления рисками и другие соответствующие параметры.
Теперь мы будем считать, сколько бы заработали или потеряли, если бы следовали нашей стратегии за выбранный период. Если наша стратегия торговли была прибыльной, мы можем считать ее успешной. Впервые получая результаты бэктеста, мы автоматически смотрим на доходность стратегии. Вот правда доходность — не самый важный показатель, на который надо обращать внимание. Также будет полезен Excel — бессмертный инструмент, благодаря которому можно получать кривые доходности и важные коэффициенты торговых стратегий. На практике алготрейдинга вы можете пользоваться нашими готовыми Excel-макросами для бэктестов.
Backtesting, дающий положительные результаты, убеждает трейдеров в том, что выбранная стратегия является правильной. Бэктест с неоптимальными результатами наоборот побуждает их изменить или отклонить рассматриваемую стратегию. В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная.